PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffe...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS45783G1022
CUSIP45783Y814
ЭмитентInnovator
Дата выпуска20 окт. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRefinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия BUFF составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BUFF с BUFR, BUFF с BUFD, BUFF с SPCIX, BUFF с MAFIX, BUFF с SPCX, BUFF с SPY, BUFF с DGRW, BUFF с JPST, BUFF с VOO, BUFF с SPYC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
14.94%
BUFF (Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF показал доход в 12.17% с начала года и 17.48% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.17%25.82%
1 месяц1.49%3.20%
6 месяцев7.25%14.94%
1 год17.48%35.92%
5 лет (среднегодовая)4.36%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%2.00%1.14%-0.91%2.41%1.22%0.79%1.09%1.01%0.02%12.17%
20233.23%-0.87%2.05%0.89%0.38%4.18%1.82%-0.34%-2.50%-1.40%6.01%2.24%16.51%
2022-1.39%-0.99%1.96%-4.60%0.32%-3.50%4.53%-1.50%-4.61%4.95%3.05%-2.16%-4.44%
2021-0.53%1.26%1.95%0.97%0.39%0.82%0.40%0.57%-0.86%2.06%-0.54%1.64%8.37%
2020-3.87%-9.28%-26.42%5.24%11.86%5.18%1.38%2.85%-0.66%-1.04%4.37%1.15%-14.00%
20197.03%3.79%1.79%2.33%-0.90%3.19%1.22%2.14%1.69%-0.51%0.09%5.35%30.51%
20184.05%-3.74%-1.92%-2.19%0.50%-3.25%3.22%1.78%-0.86%-2.59%4.30%-7.53%-8.59%
20171.62%1.52%1.09%0.78%2.91%-0.65%1.17%0.59%0.48%1.54%3.50%-1.46%13.77%
2016-1.38%12.72%0.71%11.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFF среди ETFs на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 34.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.08
BUFF (Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.65$0.52$0.50$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.65
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.52
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.50
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
0
BUFF (Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF показал максимальную просадку в 46.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 941 торговую сессию.

Текущая просадка Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.23%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.94118 дек. 2023 г.985
-17.59%24 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.10121 мая 2019 г.332
-3.66%9 дек. 2016 г.1530 дек. 2016 г.1625 янв. 2017 г.31
-3.55%11 июл. 2019 г.185 авг. 2019 г.1019 авг. 2019 г.28
-3.51%27 сент. 2019 г.453 дек. 2019 г.712 дек. 2019 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
3.89%
BUFF (Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF)
Benchmark (^GSPC)