PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BUFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с BUFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB).

BUFF и BUFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и BUFB

2026 (YTD)2025202420232022
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-3.86%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у BUFB с доходностью -1.16%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOOBUFF с SPYC
Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXXBUFB с PSFF

Сравнение комиссий BUFF и BUFB

И BUFF, и BUFB имеют комиссию равную 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Доходность на риск

BUFF vs. BUFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BUFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBUFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.77

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.15

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BUFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFB равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBUFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между BUFF и BUFB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFB

Ни BUFF, ни BUFB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFB

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFBUFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-14.88%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.23%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.50%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.98%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.67%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFB

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFBUFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.92%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

5.94%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.87%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

12.17%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

12.17%

+5.65%