PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 2.39%/yr vs 7.27%/yr for BALT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%-20.68%-0.29%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between EPRF and BALT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов EPRF и BALT

Секторы
EPRF
BALT

Финансовые услуги

55.9%
11.9%

Недвижимость

7.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
BALT
11.9%

Недвижимость

EPRF
7.6%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

EPRF

-

BALT
1.8%

Коммуникационные услуги

EPRF

-

BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

BALT
4.9%

Энергетика

EPRF

-

BALT
3.5%

Здравоохранение

EPRF

-

BALT
8.4%

Промышленность

EPRF

-

BALT
8.1%

Технологии

EPRF

-

BALT
36.2%

Коммунальные услуги

EPRF

-

BALT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

EPRF vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.19

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
4.88

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.67

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

6.05

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

22.58

-22.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.19

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.80

-1.71

Просадки

Сравнение просадок EPRF и BALT

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-4.89%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-1.15%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-4.89%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.06%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-0.34%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.31%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и BALT

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.37%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

1.56%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

2.19%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

3.32%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

3.32%

+10.17%

Сравнение комиссий EPRF и BALT

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и BALT

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and BALT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.27% vs 2.39% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.27% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.00% for BALT.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BALT is Defined Outcome. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор