Сравнение EPRF с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
EPRF и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | -0.29% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.13% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.13%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и BALT
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
EPRF vs. BALT — Ранг доходности на риск
EPRF
BALT
Сравнение EPRF c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.49 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.29 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.91 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 12.79 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.49 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.70 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и BALT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и BALT
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и BALT
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -4.89% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.48% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -1.05% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -0.35% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.52% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и BALT
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 0.61% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 1.84% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 4.48% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 3.36% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 3.36% | +10.21% |