PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPR с QQQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, EPR returned 7.58% vs 35.59% for QQQY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 15.69%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.

EPR

1 день
-0.32%
1 месяц
0.84%
С начала года
15.69%
6 месяцев
11.86%
1 год
7.58%
3 года*
17.72%
5 лет*
8.92%
10 лет*
3.55%

QQQY

1 день
-0.19%
1 месяц
7.95%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.67%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и QQQY

2026 (YTD)202520242023
EPR
EPR Properties		15.69%20.52%-1.25%15.68%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		18.85%14.96%7.70%7.22%

Correlation

The correlation between EPR and QQQY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.17

The correlation between EPR and QQQY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

EPR vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.62

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.31

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.21

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

13.65

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.62

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.25

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EPR и QQQY

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-19.05%

-62.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-11.14%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.55%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-2.91%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.61%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и QQQY

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

11.30%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

13.66%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

14.74%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.43%

14.74%

+27.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и QQQY

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности QQQY в 35.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.38%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.18%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPR and QQQY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPR has higher volatility (4.93%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор