Сравнение EPP с TLT
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.44%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EPP charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EPP и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.44% против -2.23% соответственно.
EPP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.44%
- Всё время*
- 9.14%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.54M | $16.59M | $19.38M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам EPP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 15.59% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between EPP and TLT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.18 |
The correlation between EPP and TLT shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPP vs. TLT — Ранг доходности на риск
EPP
TLT
Сравнение EPP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.22 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -0.48 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPP и TLT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -48.35% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -7.74% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -14.79% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -43.70% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -48.35% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -41.60% | +41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -14.00% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.65% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и TLT
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.51% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 6.88% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 9.25% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.74% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.83% | +4.19% |
Сравнение комиссий EPP и TLT
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и TLT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.25% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EPP and TLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPP has higher volatility (4.07%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, EPP leads with 7.44% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.44% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.25% for EPP.
EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while TLT is Government Bonds. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.15% for TLT.
EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPP и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор