Сравнение EPP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EPP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.32% против -1.38% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и TLT
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EPP vs. TLT — Ранг доходности на риск
EPP
TLT
Сравнение EPP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.04 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.02 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.05 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 0.11 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.04 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.37 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EPP и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и TLT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и TLT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -48.35% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -9.23% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -43.70% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -48.35% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -40.17% | +33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.62% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.38% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и TLT
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.71% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 6.61% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 11.44% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.90% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.93% | +4.18% |