PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

NL0011983374

CUSIP

464286665

Эмитент

iShares

Дата выпуска

25 окт. 2001 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Pacific ex-Japan)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Pacific ex-Japan Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EPP с AIA EPP с BBAX EPP с VPL EPP с AAXJ EPP с EWT EPP с EWH EPP с VOO EPP с EWJ EPP с EWY EPP с SPY
Популярные сравнения:
EPP с AIA EPP с BBAX EPP с VPL EPP с AAXJ EPP с EWT EPP с EWH EPP с VOO EPP с EWJ EPP с EWY EPP с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
10.75%
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF показал доход в 9.60% с начала года и 18.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Pacific ex Japan ETF составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


EPP

С начала года

9.60%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

5.76%

1 год

18.94%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

4.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.38%1.64%1.47%-2.64%5.23%-0.37%1.93%4.04%7.11%-5.79%9.60%
20239.65%-7.46%0.85%0.78%-6.37%4.20%4.02%-6.28%-3.40%-3.34%6.14%8.78%5.76%
2022-4.59%2.35%5.53%-6.66%0.76%-7.72%4.01%-3.65%-10.09%1.09%16.13%-1.27%-6.59%
20210.15%3.30%1.43%3.60%2.88%-2.28%-1.26%0.12%-4.56%5.06%-6.94%3.42%4.26%
2020-3.15%-6.02%-19.53%8.08%1.34%8.53%1.53%5.18%-4.43%-0.81%13.79%5.74%6.04%
20197.86%3.37%1.15%1.81%-3.36%6.53%-1.67%-5.08%1.47%2.59%0.59%2.40%18.30%
20183.64%-3.71%-2.60%1.44%0.85%-1.38%1.89%-1.90%-1.24%-8.23%3.43%-2.90%-10.78%
20176.67%2.91%2.88%0.29%-1.32%2.26%4.41%0.41%-0.84%0.99%1.78%3.20%26.05%
2016-7.84%-0.62%11.55%1.86%-2.18%2.02%6.45%-2.40%3.81%-2.96%0.05%-1.41%7.22%
20150.45%5.01%-2.16%4.32%-2.73%-3.72%-1.34%-11.65%-3.09%6.57%-0.46%1.18%-8.57%
2014-6.12%7.02%2.43%2.70%1.34%-0.04%2.82%0.95%-9.88%5.49%-4.22%-3.07%-1.92%
20133.50%1.78%0.08%3.82%-10.18%-5.14%3.76%-0.78%7.56%4.34%-3.30%-0.72%3.46%

Комиссия

Комиссия EPP составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EPP среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.282.51
Коэффициент Сортино EPP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.863.36
Коэффициент Омега EPP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.47
Коэффициент Кальмара EPP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.193.62
Коэффициент Мартина EPP, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2116.12
EPP
^GSPC

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.51
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Pacific ex Japan ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.67$1.78$1.87$2.19$1.09$1.80$2.04$1.98$1.57$1.88$1.90$1.91

Дивидендный доход

3.56%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%4.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.78
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$2.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.88
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.90
2013$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
-1.80%
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF показал максимальную просадку в 66.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1040 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Pacific ex Japan ETF составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.01%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.104010 янв. 2013 г.1307
-39.3%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.228
-30.4%4 сент. 2014 г.34515 янв. 2016 г.37614 июл. 2017 г.721
-26.31%7 июн. 2021 г.34414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.828
-18.74%23 мая 2002 г.979 окт. 2002 г.16811 июн. 2003 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Pacific ex Japan ETF составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
4.06%
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)
Benchmark (^GSPC)