PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с AIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while AIA tracks the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.44%/yr vs 13.43%/yr for AIA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPP charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности EPP и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 39.99%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.43% соответственно.

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%

AIA

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
27.75%
С начала года
39.99%
1 год
66.70%
3 года*
34.25%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.43%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIA

iShares Asia 50 ETF
$80.57M$61.03M$75.79M

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

Сравнение доходности по годам EPP и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
AIA
iShares Asia 50 ETF		39.99%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between EPP and AIA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.78

The correlation between EPP and AIA shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPP и AIA

Секторы
EPP
AIA

Финансовые услуги

45.0%
20.6%

Сырьевые материалы

15.8%
0.5%

Промышленность

8.7%
2.0%

Недвижимость

7.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.5%

Здравоохранение

3.8%
0.9%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
7.2%

Энергетика

2.5%
0.6%

Технологии

1.0%
57.5%

Финансовые услуги

EPP
45.0%
AIA
20.6%

Сырьевые материалы

EPP
15.8%
AIA
0.5%

Промышленность

EPP
8.7%
AIA
2.0%

Недвижимость

EPP
7.2%
AIA
0.5%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.9%
AIA
9.5%

Здравоохранение

EPP
3.8%
AIA
0.9%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
AIA

-

Потребительский защитный сектор

EPP
3.2%
AIA

-

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
AIA
7.2%

Энергетика

EPP
2.5%
AIA
0.6%

Технологии

EPP
1.0%
AIA
57.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с EWYEPP с VPLEPP с EWJ
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с VPLAIA с SPYAIA с IOOAIA с IEMGAIA с VWOAIA с GMF

Доходность на риск

EPP vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPP c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.60

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.98

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

12.33

-6.31

EPP vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и AIA

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-60.89%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.83%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-21.64%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-45.96%

+21.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-54.64%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.44%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-16.60%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.43%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и AIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.07%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.61%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

28.29%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

31.68%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

26.72%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

24.19%

-5.17%

Сравнение комиссий EPP и AIA

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и AIA

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AIA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.57%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

EPP and AIA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (10.61%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.43% vs 7.44% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.43% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

EPP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.57% for AIA.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор