Сравнение EPP с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EPP и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или AIA.
Основные характеристики
| EPP | AIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.99% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | -1.50% | 7.55% |
| Дох-ть за 3 года | -3.11% | -10.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.56% | 1.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 19.75% |
| Макс. просадка | -66.01% | -60.89% |
| Current Drawdown | -12.28% | -35.87% |
Корреляция
Корреляция между EPP и AIA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и AIA
С начала года, EPP показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и AIA
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и AIA
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AIA в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.27% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.47% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и AIA
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 5.03%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.