Сравнение EPP с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EPP и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWH.
Основные характеристики
| EPP | EWH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | -3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 2.80% | -14.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.46% | -12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | -6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 20.22% |
| Макс. просадка | -66.01% | -66.43% |
| Current Drawdown | -10.05% | -34.35% |
Корреляция
Корреляция между EPP и EWH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWH
С начала года, EPP показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWH
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWH
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности EWH в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.17% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.42% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWH
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 5.58%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.