PortfoliosLab logo
Сравнение EPP с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPP и EWH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EPP и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
541.96%
314.72%
EPP
EWH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPP:

0.63

EWH:

0.70

Коэф-т Сортино

EPP:

1.01

EWH:

1.11

Коэф-т Омега

EPP:

1.14

EWH:

1.14

Коэф-т Кальмара

EPP:

0.65

EWH:

0.43

Коэф-т Мартина

EPP:

2.22

EWH:

1.38

Индекс Язвы

EPP:

5.61%

EWH:

12.65%

Дневная вол-ть

EPP:

19.80%

EWH:

24.93%

Макс. просадка

EPP:

-66.01%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

EPP:

-5.72%

EWH:

-29.95%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 3.39% против -0.17% соответственно.


EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.78%

1 год

12.67%

5 лет

8.98%

10 лет

3.39%

EWH

С начала года

3.12%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-2.43%

1 год

14.02%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPP и EWH

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.


График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPP и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPP c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EPP: 0.63
EWH: 0.70
Коэффициент Сортино EPP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EPP: 1.01
EWH: 1.11
Коэффициент Омега EPP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EPP: 1.14
EWH: 1.14
Коэффициент Кальмара EPP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EPP: 0.65
EWH: 0.43
Коэффициент Мартина EPP, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EPP: 2.22
EWH: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWH равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.70
EPP
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EWH

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности EWH в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EPP и EWH

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-29.95%
EPP
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EWH

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
10.85%
EPP
EWH