Сравнение EPP с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EPP и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWH.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWH
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 4.06% против 0.78% соответственно.
EPP
9.60%
-2.32%
5.76%
18.94%
4.33%
4.06%
EWH
1.75%
-4.95%
-1.76%
2.79%
-3.16%
0.78%
Основные характеристики
| EPP | EWH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 0.36 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 0.35 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 9.27% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 23.66% |
| Макс. просадка | -66.01% | -66.43% |
| Текущая просадка | -4.78% | -30.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWH
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWH
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EWH в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.56% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.51% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWH
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.