PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с EWH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while EWH tracks the MSCI Hong Kong 25-50 Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.44%/yr vs 4.25%/yr for EWH. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPP charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности EPP и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.44% против 4.25% соответственно.

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
8.22%
1 год
13.95%
3 года*
10.70%
5 лет*
1.14%
10 лет*
4.25%
Всё время*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF
$73.75M$68.68M$67.43M

Сравнение доходности по годам EPP и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		8.22%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EPP and EWH is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.73

The correlation between EPP and EWH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и EWH

Секторы
EPP
EWH

Финансовые услуги

45.0%
42.5%

Сырьевые материалы

15.8%

-

Промышленность

8.7%
19.8%

Недвижимость

7.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.8%

Здравоохранение

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.8%

Энергетика

2.5%

-

Технологии

1.0%

-

Финансовые услуги

EPP
45.0%
EWH
42.5%

Сырьевые материалы

EPP
15.8%
EWH

-

Промышленность

EPP
8.7%
EWH
19.8%

Недвижимость

EPP
7.2%
EWH
17.5%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.9%
EWH
3.8%

Здравоохранение

EPP
3.8%
EWH

-

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
EWH
12.1%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.2%
EWH
2.6%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
EWH
1.8%

Энергетика

EPP
2.5%
EWH

-

Технологии

EPP
1.0%
EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPLEPP с EWJ
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWYEWH с EWSEWH с EWTEWH с EWJEWH с SPY

Доходность на риск

EPP vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPP c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.85

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.04

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

2.69

+3.33

EPP vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и EWH

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-66.44%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.41%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-23.77%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-39.32%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.71%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.33%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-19.42%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.20%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EWH

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 4.07% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.22%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.99%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.55%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.10%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.52%

-0.50%

Сравнение комиссий EPP и EWH

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EWH

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EWH в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.58%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EPP and EWH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (4.22%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EPP leads with 7.44% vs 4.25% for EWH. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.44% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWH.

EWH has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.25% for EPP.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong 25-50 Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.50% for EWH.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор