PortfoliosLab logo
Сравнение EPP с BBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPP и BBAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EPP и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
30.12%
EPP
BBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPP:

0.63

BBAX:

0.54

Коэф-т Сортино

EPP:

1.01

BBAX:

0.89

Коэф-т Омега

EPP:

1.14

BBAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

EPP:

0.65

BBAX:

0.53

Коэф-т Мартина

EPP:

2.22

BBAX:

1.77

Индекс Язвы

EPP:

5.61%

BBAX:

5.99%

Дневная вол-ть

EPP:

19.80%

BBAX:

19.79%

Макс. просадка

EPP:

-66.01%

BBAX:

-39.64%

Текущая просадка

EPP:

-5.72%

BBAX:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 3.31%.


EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.78%

1 год

12.67%

5 лет

8.98%

10 лет

3.39%

BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.90%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPP и BBAX

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.


График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPP и BBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPP c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EPP: 0.63
BBAX: 0.54
Коэффициент Сортино EPP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EPP: 1.01
BBAX: 0.89
Коэффициент Омега EPP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EPP: 1.14
BBAX: 1.12
Коэффициент Кальмара EPP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EPP: 0.65
BBAX: 0.53
Коэффициент Мартина EPP, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EPP: 2.22
BBAX: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.54
EPP
BBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и BBAX

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BBAX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPP и BBAX

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-6.62%
EPP
BBAX

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и BBAX

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 13.43% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
13.32%
EPP
BBAX