PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с BBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPP returned 4.65%/yr vs 5.02%/yr for BBAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EPP charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности EPP и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 10.52%.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.29%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between EPP and BBAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.99

The correlation between EPP and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и BBAX

Секторы
EPP
BBAX

Финансовые услуги

46.0%
45.9%

Сырьевые материалы

14.6%
16.0%

Промышленность

8.6%
7.9%

Недвижимость

7.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.9%

Здравоохранение

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.1%

Энергетика

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Технологии

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
BBAX
45.9%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
BBAX
16.0%

Промышленность

EPP
8.6%
BBAX
7.9%

Недвижимость

EPP
7.8%
BBAX
8.4%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
BBAX
4.9%

Здравоохранение

EPP
3.7%
BBAX
4.5%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
BBAX
3.3%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
BBAX
3.1%

Энергетика

EPP
2.9%
BBAX
2.9%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
BBAX
2.8%

Технологии

EPP
1.1%
BBAX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPLEPP с EWJ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMFBBAX с FXAIX

Доходность на риск

EPP vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.00

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.25

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

7.46

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EPP и BBAX

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-39.64%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.01%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-20.12%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-24.33%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.16%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.22%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и BBAX

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 4.65% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.79%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.34%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.28%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

19.68%

-0.57%

Сравнение комиссий EPP и BBAX

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и BBAX

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BBAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EPP and BBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAX has higher volatility (4.65%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, BBAX leads with 5.02% vs 4.65% for EPP. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAX has performed better with a 5.02% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.44% for EPP.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор