Сравнение EPP с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
EPP и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или BBAX.
Основные характеристики
| EPP | BBAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | -2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 2.80% | 2.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.46% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 2.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 16.30% |
| Макс. просадка | -66.01% | -39.64% |
| Current Drawdown | -10.05% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между EPP и BBAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и BBAX
С начала года, EPP показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью -2.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и BBAX
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и BBAX
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BBAX в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.17% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 4.32% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и BBAX
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и BBAX
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 5.58% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.