Сравнение EPP с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EPP и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWY.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWY
Основные характеристики
EPP:
0.51
EWY:
-0.66
EPP:
0.81
EWY:
-0.81
EPP:
1.10
EWY:
0.90
EPP:
0.53
EWY:
-0.37
EPP:
2.19
EWY:
-1.70
EPP:
3.61%
EWY:
8.88%
EPP:
15.54%
EWY:
22.88%
EPP:
-66.01%
EWY:
-74.14%
EPP:
-9.44%
EWY:
-40.93%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 4.08% против 1.37% соответственно.
EPP
4.24%
-5.28%
3.43%
5.70%
2.73%
4.08%
EWY
-18.22%
-6.62%
-17.70%
-16.42%
-1.55%
1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWY
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWY
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EWY в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.83% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.48% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWY
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.76%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.