PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPP с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPP с EWY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EPP и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWY.

Корреляция

Корреляция между EPP и EWY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPP и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPP:

0.54

EWY:

-0.36

Коэф-т Сортино

EPP:

1.02

EWY:

-0.30

Коэф-т Омега

EPP:

1.14

EWY:

0.97

Коэф-т Кальмара

EPP:

0.65

EWY:

-0.18

Коэф-т Мартина

EPP:

2.21

EWY:

-0.58

Индекс Язвы

EPP:

5.67%

EWY:

14.05%

Дневная вол-ть

EPP:

19.70%

EWY:

25.93%

Макс. просадка

EPP:

-66.01%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EPP:

-0.55%

EWY:

-33.65%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 4.43% против 1.73% соответственно.

EPP

С начала года

9.27%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

5.61%

1 год

9.79%

5 лет

9.27%

10 лет

4.43%

EWY

С начала года

15.52%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

7.11%

1 год

-8.04%

5 лет

4.40%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPP и EWY

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPP и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPP c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EWY

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности EWY в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.48%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EPP и EWY

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.14%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...