PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPP с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPP и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPP и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
6.30%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.34% соответственно.


EPP

1 день
0.96%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.98%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.43%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий EPP и EWY

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

EPP vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPP
Ранг доходности на риск EPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 7777
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPPEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.75

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.92

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

6.01

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

24.11

-15.27

EPP vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPPEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.75

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между EPP и EWY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EWY

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.55%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EPP и EWY

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


EPPEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-74.14%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-23.08%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-48.55%

+22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-49.73%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-16.61%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-20.23%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.76%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPPEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

20.29%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

31.19%

-20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

36.35%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.63%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

26.20%

-7.10%