Сравнение EPP с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EPP и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.34% соответственно.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWY
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
EPP vs. EWY — Ранг доходности на риск
EPP
EWY
Сравнение EPP c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.75 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.92 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 6.01 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 24.11 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.75 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPP и EWY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWY
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWY
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -74.14% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -23.08% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -48.55% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -49.73% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -16.61% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -20.23% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.76% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 20.29% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 31.19% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 36.35% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.63% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 26.20% | -7.10% |