Сравнение EPP с AAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).
EPP и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или AAXJ.
Основные характеристики
| EPP | AAXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 2.80% | 9.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.46% | -7.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 1.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 15.88% |
| Макс. просадка | -66.01% | -49.37% |
| Current Drawdown | -10.05% | -26.95% |
Корреляция
Корреляция между EPP и AAXJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и AAXJ
С начала года, EPP показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и AAXJ
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и AAXJ
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности AAXJ в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.17% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 2.14% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и AAXJ
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и AAXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и AAXJ
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеют волатильность 5.58% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.