Сравнение EPP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.32% против 9.19% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VPL
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EPP vs. VPL — Ранг доходности на риск
EPP
VPL
Сравнение EPP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.95 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.58 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.91 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 11.94 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EPP и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VPL
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VPL
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -55.49% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.33% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -31.09% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.90% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -10.28% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -11.71% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.25% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.31%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.59% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.73% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 20.49% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.81% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.10% | +2.01% |