Сравнение EPP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или VPL.
Корреляция
Корреляция между EPP и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VPL
Основные характеристики
EPP:
0.63
VPL:
0.34
EPP:
1.01
VPL:
0.61
EPP:
1.14
VPL:
1.08
EPP:
0.65
VPL:
0.40
EPP:
2.22
VPL:
1.18
EPP:
5.61%
VPL:
5.51%
EPP:
19.80%
VPL:
19.25%
EPP:
-66.01%
VPL:
-55.49%
EPP:
-5.72%
VPL:
-3.77%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.24% соответственно.
EPP
3.58%
1.86%
-0.78%
12.67%
8.98%
3.39%
VPL
5.91%
0.55%
3.53%
7.29%
8.58%
4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VPL
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и VPL
EPP
VPL
Сравнение EPP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VPL
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VPL в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.68% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.16% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VPL
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VPL
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.