PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPP с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPP с VPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

EPP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или VPL.

Корреляция

Корреляция между EPP и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EPP и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPP:

0.54

VPL:

0.36

Коэф-т Сортино

EPP:

1.02

VPL:

0.68

Коэф-т Омега

EPP:

1.14

VPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

EPP:

0.65

VPL:

0.45

Коэф-т Мартина

EPP:

2.21

VPL:

1.33

Индекс Язвы

EPP:

5.67%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

EPP:

19.70%

VPL:

19.13%

Макс. просадка

EPP:

-66.01%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EPP:

-0.55%

VPL:

-0.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPP показывает доходность 9.27%, а VPL немного выше – 9.58%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.38% против 4.79% соответственно.

EPP

С начала года

9.27%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

5.61%

1 год

10.57%

5 лет

10.11%

10 лет

4.38%

VPL

С начала года

9.58%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

8.40%

1 год

6.80%

5 лет

9.02%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPP и VPL

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPP и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPP c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и VPL

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VPL в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.48%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.06%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EPP и VPL

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и VPL

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...