Сравнение EPP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или VPL.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VPL
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.04% соответственно.
EPP
9.60%
-2.32%
5.76%
18.94%
4.33%
4.06%
VPL
3.76%
-3.73%
-1.12%
10.34%
4.21%
5.04%
Основные характеристики
| EPP | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 15.05% |
| Макс. просадка | -66.01% | -55.49% |
| Текущая просадка | -4.78% | -7.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VPL
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между EPP и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VPL
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VPL в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.56% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.12% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VPL
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VPL
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.