Сравнение EPP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или VPL.
Корреляция
Корреляция между EPP и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VPL
Основные характеристики
EPP:
0.51
VPL:
0.31
EPP:
0.81
VPL:
0.53
EPP:
1.10
VPL:
1.07
EPP:
0.53
VPL:
0.43
EPP:
2.19
VPL:
1.24
EPP:
3.61%
VPL:
3.84%
EPP:
15.54%
VPL:
15.19%
EPP:
-66.01%
VPL:
-55.49%
EPP:
-9.44%
VPL:
-9.67%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.98% соответственно.
EPP
4.24%
-5.28%
3.43%
5.70%
2.73%
4.08%
VPL
1.10%
-2.56%
-0.76%
2.50%
3.17%
4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VPL
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VPL
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VPL в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.83% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.17% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VPL
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VPL
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.