Сравнение EPP с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPP и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или VPL.
Основные характеристики
| EPP | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | 2.96% |
| Дох-ть за 1 год | 2.80% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | -2.46% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.73% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 13.73% |
| Макс. просадка | -66.01% | -55.49% |
| Current Drawdown | -10.05% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между EPP и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VPL
С начала года, EPP показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.73% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VPL
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VPL
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VPL в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.17% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.23% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VPL
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VPL
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.