Сравнение EPP с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EPP и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.09% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и THD
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
EPP vs. THD — Ранг доходности на риск
EPP
THD
Сравнение EPP c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.25 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.79 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.61 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPP и THD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и THD
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности THD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и THD
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -64.22% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.43% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -40.24% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -49.32% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -14.62% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -18.34% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.93% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.31%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.58% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 17.11% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 26.30% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.59% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.50% | -2.39% |