PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с THD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с THD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index while THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.44%/yr vs 2.84%/yr for THD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPP charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for THD.

Доходность

Сравнение доходности EPP и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.44% против 2.84% соответственно.

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%

THD

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
16.21%
С начала года
24.74%
1 год
30.58%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.84%
Всё время*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

THD

iShares MSCI Thailand ETF
$4.31M$3.30M$5.77M

Сравнение доходности по годам EPP и THD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.74%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%

Correlation

The correlation between EPP and THD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.61

The correlation between EPP and THD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и THD

Секторы
EPP
THD

Финансовые услуги

45.0%
11.9%

Сырьевые материалы

15.8%
2.8%

Промышленность

8.7%
30.2%

Недвижимость

7.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.2%

Здравоохранение

3.8%
6.4%

Коммунальные услуги

3.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.8%

Энергетика

2.5%
13.0%

Технологии

1.0%
1.3%

Финансовые услуги

EPP
45.0%
THD
11.9%

Сырьевые материалы

EPP
15.8%
THD
2.8%

Промышленность

EPP
8.7%
THD
30.2%

Недвижимость

EPP
7.2%
THD
5.2%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.9%
THD
5.2%

Здравоохранение

EPP
3.8%
THD
6.4%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
THD
7.0%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.2%
THD
7.5%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
THD
9.8%

Энергетика

EPP
2.5%
THD
13.0%

Технологии

EPP
1.0%
THD
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с GREKTHD с SSOTHD с BRAZTHD с EPU

Доходность на риск

EPP vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPP c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPTHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.98

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.34

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

6.72

-0.70

EPP vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и THD

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и THD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-64.22%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.12%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-34.11%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-40.24%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-49.32%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.40%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-18.19%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.56%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и THD

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.78%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

18.24%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

22.17%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.01%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.57%

-2.55%

Сравнение комиссий EPP и THD

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и THD

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности THD в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.47%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EPP and THD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (4.07%) compared to THD (3.78%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs THD's -64.22%.

On 10-year performance, EPP leads with 7.44% vs 2.84% for THD. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.44% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

THD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.25% for EPP.

EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.59% for THD.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и THD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор