PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.44%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPP charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EPP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.44% против 15.27% соответственно.

EPP

1 день
-0.28%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.59%
1 год
18.95%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.44%
Всё время*
9.14%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPP

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
$18.54M$16.59M$19.38M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам EPP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		15.59%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EPP and SPY is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.71

The correlation between EPP and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и SPY

Секторы
EPP
SPY

Финансовые услуги

45.0%
12.5%

Сырьевые материалы

15.8%
1.9%

Промышленность

8.7%
7.6%

Недвижимость

7.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.9%

Здравоохранение

3.8%
9.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.7%

Энергетика

2.5%
3.4%

Технологии

1.0%
36.9%

Финансовые услуги

EPP
45.0%
SPY
12.5%

Сырьевые материалы

EPP
15.8%
SPY
1.9%

Промышленность

EPP
8.7%
SPY
7.6%

Недвижимость

EPP
7.2%
SPY
2.0%

Потребительский циклический сектор

EPP
6.9%
SPY
8.9%

Здравоохранение

EPP
3.8%
SPY
9.4%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
SPY
2.6%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.2%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
SPY
9.7%

Энергетика

EPP
2.5%
SPY
3.4%

Технологии

EPP
1.0%
SPY
36.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с AAXJEPP с EWTEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EPP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.87

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.57

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

11.55

-5.52

EPP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и SPY

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-55.19%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.88%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.76%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-24.50%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.72%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.01%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и SPY

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.32%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.88%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.21%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.96%

+1.06%

Сравнение комиссий EPP и SPY

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и SPY

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.25%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EPP and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to EPP (4.07%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 7.44% for EPP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.98% for SPY.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while SPY is S&P 500. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор