Сравнение EPP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EPP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.43% против 28.39% соответственно.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и SOXX
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EPP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EPP
SOXX
Сравнение EPP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.63 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.44 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 16.46 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EPP и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и SOXX
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и SOXX
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -70.21% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -18.27% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -45.75% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -45.75% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -7.95% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -20.10% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.92% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.07%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 12.83% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 26.41% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 40.12% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 35.48% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 32.98% | -13.88% |