Сравнение EPP с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EPP и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.70% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и IPAC
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EPP vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EPP
IPAC
Сравнение EPP c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.07 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.39 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.08 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EPP и IPAC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и IPAC
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и IPAC
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -30.99% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -11.49% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -29.64% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -30.99% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.62% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -7.55% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.02% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и IPAC
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 7.31%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.46% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.68% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 19.43% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.50% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.58% | +2.53% |