PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 14.43%/yr for UGA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности EPI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.43% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EPI and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between EPI and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

EPI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.32

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.75

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.47

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

13.25

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.32

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EPI и UGA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-86.59%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-14.88%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-26.68%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-38.11%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-75.89%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-12.35%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-36.76%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

6.13%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и UGA

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

11.66%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

30.41%

-17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

35.14%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

34.38%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

37.27%

-16.92%

Сравнение комиссий EPI и UGA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и UGA

Ни EPI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs 8.98% for EPI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор