Сравнение EPI с UGA
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.68%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EPI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.31% соответственно.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам EPI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EPI and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between EPI and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. UGA — Ранг доходности на риск
EPI
UGA
Сравнение EPI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.17 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.39 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и UGA
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -86.59% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -18.96% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -26.68% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -38.11% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -75.89% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -18.05% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -36.69% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.43% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и UGA
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.49%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.24% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 30.57% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 35.22% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 34.45% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 37.22% | -16.92% |
Сравнение комиссий EPI и UGA
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и UGA
Ни EPI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 9.68% for EPI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
EPI and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while UGA is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор