Сравнение EPI с UGA
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPI charges 0.84%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EPI и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.28% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам EPI и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EPI and UGA is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between EPI and UGA shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. UGA — Ранг доходности на риск
EPI
UGA
Сравнение EPI c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.54 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.75 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и UGA
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -86.59% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -20.32% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -26.68% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -38.11% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -75.89% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -14.67% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -36.52% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 7.36% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и UGA
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 13.00% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 32.16% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 36.60% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 34.71% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 37.31% | -17.04% |
Сравнение комиссий EPI и UGA
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и UGA
Ни EPI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and UGA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 8.66% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
EPI and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор