PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.67% против 17.13% соответственно.


EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EPI and UGA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between EPI and UGA shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree India Earnings Fund

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

EPI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.23

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.76

-13.33

EPI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и UGA

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-86.59%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-20.32%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-26.68%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-38.11%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-75.89%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-5.75%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-36.61%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

7.30%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и UGA

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

11.35%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

31.71%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

35.83%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

34.67%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

37.23%

-16.97%

Сравнение комиссий EPI и UGA

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и UGA

Ни EPI, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPI and UGA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 8.67% for EPI. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор