Сравнение EPI с HTUS
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts. EPI is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 12.94%/yr for HTUS. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPI charges 0.84%/yr vs 0.96%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности EPI и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.94% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $562.33K | $518.25K | $624.71K |
Сравнение доходности по годам EPI и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Correlation
The correlation between EPI and HTUS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between EPI and HTUS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. HTUS — Ранг доходности на риск
EPI
HTUS
Сравнение EPI c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.13 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 14.86 | -15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и HTUS
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -47.50% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -8.68% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -24.41% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -24.41% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -47.50% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | 0.00% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -4.02% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.82% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и HTUS
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.96% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 10.54% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 12.43% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.14% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.52% | -1.25% |
Сравнение комиссий EPI и HTUS
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HTUS в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и HTUS
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and HTUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTUS has higher volatility (3.96%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs HTUS's -47.50%.
On 10-year performance, HTUS leads with 12.94% vs 8.66% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.94% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as India Equities, while HTUS is Equity Hedged. They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.96% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор