Сравнение EPI с GSG
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPI charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности EPI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.66% против 8.03% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам EPI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EPI and GSG is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between EPI and GSG shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. GSG — Ранг доходности на риск
EPI
GSG
Сравнение EPI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.00 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.32 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и GSG
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -89.62% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -18.81% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -18.81% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -29.12% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -57.64% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -59.99% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -63.67% | +45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.94% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и GSG
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 8.99% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 21.89% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 24.44% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.90% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 22.08% | -1.81% |
Сравнение комиссий EPI и GSG
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и GSG
Ни EPI, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 8.03% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
EPI and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор