PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPI с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPI и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.61% соответственно.


EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between EPI and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.26

The correlation between EPI and GSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree India Earnings Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

EPI vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPIGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.00

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

6.66

-8.23

EPI vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и GSG

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPIGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-89.62%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-18.81%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-18.81%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-29.12%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-57.64%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-59.56%

+42.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-63.68%

+45.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

5.63%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и GSG

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPIGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.17%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

21.54%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

23.48%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

22.80%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.00%

-1.74%

Сравнение комиссий EPI и GSG

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и GSG

Ни EPI, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPI and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 7.61% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор