PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с FTHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. EPI is passively managed, while FTHI is actively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 8.18%/yr for FTHI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности EPI и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 8.67% против 8.18% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

FTHI

1 день
-0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
4.01%
С начала года
5.42%
1 год
13.31%
3 года*
13.60%
5 лет*
11.32%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и FTHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.42%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%

Correlation

The correlation between EPI and FTHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с FZFLX

Доходность на риск

EPI vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.46

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.12

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.44

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

10.36

-11.93

EPI vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и FTHI

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-32.65%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-5.47%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-15.92%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-16.70%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-32.65%

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-0.50%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-3.65%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

1.29%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и FTHI

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.10%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

7.42%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

9.14%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.39%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

14.26%

+6.00%

Сравнение комиссий EPI и FTHI

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и FTHI

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.78%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

EPI and FTHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to FTHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs FTHI's -32.65%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 8.18% for FTHI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

FTHI has the higher dividend yield at 8.78%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as India Equities, while FTHI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.85% for FTHI.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор