Сравнение EPI с COMT
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPI charges 0.84%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности EPI и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции COMT немного отстают с 8.63%.
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $17.02M | $16.66M | $20.82M |
Сравнение доходности по годам EPI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between EPI and COMT is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between EPI and COMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. COMT — Ранг доходности на риск
EPI
COMT
Сравнение EPI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.91 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.84 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и COMT
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -51.89% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -17.57% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -17.57% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -29.00% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -39.22% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -11.75% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -23.89% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.75% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и COMT
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.13% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 18.95% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.64% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.09% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 18.86% | +1.41% |
Сравнение комиссий EPI и COMT
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и COMT
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 8.63% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор