PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции COMT немного отстают с 8.33%.


EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between EPI and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.23

The correlation between EPI and COMT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree India Earnings Fund

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

EPI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPICOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.90

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

6.35

-7.92

EPI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и COMT

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-51.89%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-17.57%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-17.57%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-29.00%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-39.22%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-11.28%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-23.95%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

5.24%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.91%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

19.67%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

21.54%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

21.20%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.85%

+1.41%

Сравнение комиссий EPI и COMT

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и COMT

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы


EPI and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор