Сравнение EPHE с UGA
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -3.21% против 17.13% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -3.21%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам EPHE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 3.96% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EPHE and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between EPHE and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. UGA — Ранг доходности на риск
EPHE
UGA
Сравнение EPHE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.23 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.76 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и UGA
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -86.59% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -20.32% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -26.68% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -38.11% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -75.89% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | -5.75% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -36.61% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 7.30% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и UGA
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.10%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 11.35% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 31.71% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 35.83% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 34.67% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 37.23% | -14.95% |
Сравнение комиссий EPHE и UGA
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и UGA
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.67% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -3.21% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for UGA.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор