PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPHE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPHE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -2.80% против 14.31% соответственно.


EPHE

1 день
0.69%
1 месяц
2.70%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.83%
1 год
-1.42%
3 года*
1.74%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
-2.80%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
1.87%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EPHE and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.14

The correlation between EPHE and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Philippines ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

EPHE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 88
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPHEUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.17

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.39

-9.55

EPHE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и UGA

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPHEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-86.59%

+32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-18.96%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-26.68%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-38.11%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-75.89%

+24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.64%

-18.05%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-36.69%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

6.43%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и UGA

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.46% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPHEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.24%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

30.57%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

35.22%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

34.45%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

37.22%

-14.93%

Сравнение комиссий EPHE и UGA

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и UGA

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.73%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPHE and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (9.46%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -2.80% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

EPHE has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for UGA.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор