Сравнение EPHE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EPHE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.63% против -1.39% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и TLT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EPHE vs. TLT — Ранг доходности на риск
EPHE
TLT
Сравнение EPHE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.13 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.10 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.06 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.13 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и TLT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и TLT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -48.35% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -9.23% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -43.70% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -48.35% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -40.23% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -13.62% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.39% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и TLT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.71% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 6.61% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 11.40% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.88% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 14.93% | +7.41% |