PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.20%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -3.20% против -1.66% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
-9.52%
3 года*
0.24%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-3.20%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-1.12%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between EPHE and TLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

-0.09

The correlation between EPHE and TLT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

EPHE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHETLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.51

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.80

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.65

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.63

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.51

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EPHE и TLT

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-48.35%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-7.58%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-19.18%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-43.70%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-48.35%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-40.44%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-13.82%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.04%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и TLT

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.76%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

6.50%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

9.77%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

15.87%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

14.91%

+7.33%

Сравнение комиссий EPHE и TLT

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и TLT

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and TLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.60%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.66% vs -3.20% for EPHE. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.66% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while TLT is Government Bonds. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор