Сравнение EPHE с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EPHE и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям THD по среднегодовой доходности: -2.63% против 3.02% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и THD
И EPHE, и THD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EPHE vs. THD — Ранг доходности на риск
EPHE
THD
Сравнение EPHE c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.43 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.20 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.79 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.56 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.43 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и THD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и THD
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и THD
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -64.22% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -13.43% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -40.24% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -49.32% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -15.21% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -18.33% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.96% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.25% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 17.05% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 26.30% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.59% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.49% | +0.85% |