PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.37%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -3.37% против 13.38% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EPHE and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.12

Сравнение распределения секторов EPHE и IAU

Секторы
EPHE
IAU

Промышленность

32.0%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Коммунальные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Недвижимость

10.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

EPHE
32.0%
IAU

-

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
IAU

-

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
IAU

-

Недвижимость

EPHE
10.7%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
IAU

-

Энергетика

EPHE
1.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
IAU

-

Здравоохранение

EPHE

-

IAU

-

Технологии

EPHE

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EPHE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.24

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.63

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.70

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

4.18

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.04

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.63

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EPHE и IAU

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-45.14%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-19.18%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-19.18%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-20.93%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-21.82%

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-17.02%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-15.96%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

7.79%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и IAU

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.59% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

23.03%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

26.41%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.94%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

15.90%

+6.33%

Сравнение комиссий EPHE и IAU

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и IAU

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.59%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs -3.37% for EPHE. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for IAU.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор