Сравнение EPHE с IAU
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -3.21% против 11.28% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -3.21%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам EPHE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 3.96% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EPHE and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. IAU — Ранг доходности на риск
EPHE
IAU
Сравнение EPHE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.71 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.69 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и IAU
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -45.14% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -26.36% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -26.36% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -26.36% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -26.36% | -25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | -26.36% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -16.00% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 11.02% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и IAU
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.56% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 24.04% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 27.79% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.35% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.05% | +6.23% |
Сравнение комиссий EPHE и IAU
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и IAU
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.67% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPHE has higher volatility (7.10%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -3.21% for EPHE. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.
EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for IAU.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор