Сравнение EPHE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Gold Trust (IAU).
EPHE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -2.63% против 14.14% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и IAU
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EPHE vs. IAU — Ранг доходности на риск
EPHE
IAU
Сравнение EPHE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.78 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.21 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.58 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 9.32 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.78 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.23 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и IAU
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и IAU
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -45.14% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -19.18% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -20.93% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -21.82% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -13.42% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -15.98% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.30% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.50% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 24.24% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 27.72% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.71% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.84% | +6.50% |