PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPHE с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPHE и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -3.21% против 7.61% соответственно.


EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
3.96%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between EPHE and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.20

The correlation between EPHE and GSG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Philippines ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

EPHE vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPHEGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.00

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.66

-6.76

EPHE vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и GSG

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPHEGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-89.62%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-18.81%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-18.81%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-29.12%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-57.64%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-59.56%

+28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-63.68%

+42.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

5.63%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и GSG

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.10% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPHEGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.17%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

21.54%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

23.48%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

22.80%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.00%

+0.28%

Сравнение комиссий EPHE и GSG

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и GSG

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPHE and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -3.21% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for GSG.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while GSG is Commodities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор