Сравнение EPHE с GSG
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -3.21% против 7.61% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -3.21%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам EPHE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 3.96% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EPHE and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between EPHE and GSG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. GSG — Ранг доходности на риск
EPHE
GSG
Сравнение EPHE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.00 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.66 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и GSG
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -89.62% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -18.81% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -18.81% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -29.12% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -57.64% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | -59.56% | +28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -63.68% | +42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 5.63% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и GSG
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 7.10% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.17% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 21.54% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.48% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22.80% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.00% | +0.28% |
Сравнение комиссий EPHE и GSG
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и GSG
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.67% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -3.21% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for GSG.
EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while GSG is Commodities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор