Сравнение EPHE с EURUSD=X
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, EPHE returned -2.82%/yr vs 0.32%/yr for EURUSD=X. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.82% против 0.32% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -2.82%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам EPHE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 0.32% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between EPHE and EURUSD=X is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
EPHE
EURUSD=X
Сравнение EPHE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.04 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EURUSD=X
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -40.01% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -5.19% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -8.83% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -20.89% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -23.31% | -28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | -27.67% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -23.44% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 2.49% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EURUSD=X
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.07% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 4.50% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 5.89% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 7.41% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 7.15% | +15.05% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and EURUSD=X have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPHE has higher volatility (4.96%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs EURUSD=X's -40.01%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор