Сравнение EPHE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EPHE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -2.63% против 12.81% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и DGRO
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EPHE vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EPHE
DGRO
Сравнение EPHE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.14 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 6.80 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.14 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.77 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.73 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и DGRO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и DGRO
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что сопоставимо с доходностью DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и DGRO
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -35.10% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -10.92% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -19.31% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -35.10% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -4.70% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -3.48% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.37% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и DGRO
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.57% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 7.21% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.47% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.84% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.63% | +5.71% |