PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOSE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EOSE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOSE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.46%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

EOSE

1 день
0.60%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-56.46%
6 месяцев
-59.66%
1 год
24.44%
3 года*
24.75%
5 лет*
-22.75%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с BOXXEOSE с CRSP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EOSE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.53

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.27

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.56

-0.66

Корреляция

Корреляция между EOSE и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и SPY

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EOSE и SPY

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-55.19%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-12.05%

-65.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.96%

-24.50%

-72.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-5.53%

-78.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-9.09%

-63.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

2.54%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и SPY

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

5.35%

+21.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.79%

9.50%

+82.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.47%

19.06%

+96.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.78%

17.06%

+98.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.38%

17.92%

+94.46%