Сравнение EOSE с BOXX
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, EOSE returned 5.37%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -63.96%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.
EOSE
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -45.66%
- 6 месяцев
- -76.33%
- С начала года
- -63.96%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- -24.79%
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -63.96% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | 30.97% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.08% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between EOSE and BOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. BOXX — Ранг доходности на риск
EOSE
BOXX
Сравнение EOSE c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 8.83 | -7.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 59.88 | -60.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 504.37 | -504.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и BOXX
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -0.12% | -97.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -0.07% | -79.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -0.12% | -83.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.43% | 0.00% | -86.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.51% | -0.00% | -72.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.11% | 0.01% | +45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и BOXX
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 0.11% | +23.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.92% | 0.26% | +90.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.75% | 0.33% | +113.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.49% | 0.37% | +117.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.59% | 0.37% | +112.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и BOXX
Ни EOSE, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EOSE and BOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (23.64%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор