PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOSE с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EOSE и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOSE и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.46%135.80%345.87%-26.35%37.04%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

EOSE

1 день
0.60%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-56.46%
6 месяцев
-59.66%
1 год
24.44%
3 года*
24.75%
5 лет*
-22.75%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с CRSP
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

EOSE vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

12.86

-12.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

36.75

-35.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

9.21

-8.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

61.54

-61.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

571.35

-570.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

12.86

-12.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

12.97

-13.06

Корреляция

Корреляция между EOSE и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и BOXX

Ни EOSE, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок EOSE и BOXX

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSEBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-0.12%

-97.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-0.07%

-77.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-0.07%

-83.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

0.00%

-72.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

0.01%

+31.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и BOXX

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSEBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

0.15%

+26.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.79%

0.25%

+91.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.47%

0.33%

+115.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.78%

0.37%

+115.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.38%

0.37%

+112.01%