Сравнение EOSE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EOSE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOSE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -56.46% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 114.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 36.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
EOSE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -15.42%
- С начала года
- -56.46%
- 6 месяцев
- -59.66%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- -22.75%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. IWM — Ранг доходности на риск
EOSE
IWM
Сравнение EOSE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOSE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.15 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.70 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.93 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.08 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOSE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.15 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EOSE и IWM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и IWM
EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EOSE и IWM
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOSE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -59.05% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -13.74% | -63.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.96% | -31.91% | -65.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.61% | -7.33% | -76.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -10.83% | -61.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.39% | 3.73% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и IWM
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOSE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.03% | 7.36% | +19.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.79% | 14.48% | +77.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.47% | 23.18% | +92.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.78% | 22.54% | +93.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.38% | 22.99% | +89.39% |