PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EOSE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EOSE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOSE и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc
-56.46%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%36.80%

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


EOSE

1 день
0.60%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-56.46%
6 месяцев
-59.66%
1 год
24.44%
3 года*
24.75%
5 лет*
-22.75%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eos Energy Enterprises Inc

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

EOSE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EOSEIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.15

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.70

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.93

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.08

-6.06

EOSE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EOSEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.34

-0.44

Корреляция

Корреляция между EOSE и IWM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и IWM

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EOSE и IWM

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EOSEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-59.05%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-13.74%

-63.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.96%

-31.91%

-65.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-7.33%

-76.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-10.83%

-61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

3.73%

+27.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и IWM

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EOSEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

7.36%

+19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.79%

14.48%

+77.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.47%

23.18%

+92.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.78%

22.54%

+93.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.38%

22.99%

+89.39%