PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOSE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EOSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOSE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.46%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

EOSE

1 день
0.60%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-56.46%
6 месяцев
-59.66%
1 год
24.44%
3 года*
24.75%
5 лет*
-22.75%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с VRTEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с BOXXEOSE с CRSP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EOSE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.01

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.55

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.31

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между EOSE и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и VOO

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EOSE и VOO

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-33.99%

-63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-11.98%

-65.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.96%

-24.52%

-72.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-5.55%

-78.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-3.72%

-68.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

2.55%

+28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и VOO

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

5.34%

+21.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.79%

9.47%

+82.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.47%

18.11%

+97.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.78%

16.82%

+98.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.38%

17.99%

+94.39%