Сравнение EOSE с ENVX
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EOSE returned 14.47%/yr vs -19.23%/yr for ENVX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -46.86%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью -17.24%.
EOSE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -30.24%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- —
ENVX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -19.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -46.86% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -58.50% |
ENVX Enovix Corp | -17.24% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
Correlation
The correlation between EOSE and ENVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.32B
ENVX:
$1.32B
EOSE:
-$1.45
ENVX:
-$183.56
EOSE:
12.46
ENVX:
0.17
EOSE:
$160.71M
ENVX:
$7.63B
EOSE:
-$163.73M
ENVX:
$1.56B
EOSE:
-$858.77M
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. ENVX — Ранг доходности на риск
EOSE
ENVX
Сравнение EOSE c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.30 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.43 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и ENVX
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -84.76% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -69.62% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -75.42% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.99% | -80.70% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.40% | -63.07% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.28% | 48.72% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и ENVX
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.30% по сравнению с Enovix Corp (ENVX) с волатильностью 27.49%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.30% | 27.49% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.04% | 58.92% | +33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.42% | 89.07% | +26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 93.85% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 93.85% | +19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и ENVX
Ни EOSE, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and ENVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.30%) compared to ENVX (27.49%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs ENVX's -84.76%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор