Сравнение EOSE с ENVX
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EOSE returned -25.42%/yr vs -21.22%/yr for ENVX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью -35.70%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
ENVX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -29.11%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -64.43%
- 3 года*
- -36.93%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -58.50% |
ENVX Enovix Corp | -35.70% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
Correlation
The correlation between EOSE and ENVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$1.15B
ENVX:
$1.03B
EOSE:
-$1.33
ENVX:
-$182.30
EOSE:
8.85
ENVX:
0.13
EOSE:
$160.71M
ENVX:
$7.63B
EOSE:
-$163.73M
ENVX:
$1.56B
EOSE:
-$858.77M
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. ENVX — Ранг доходности на риск
EOSE
ENVX
Сравнение EOSE c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.26 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и ENVX
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки ENVX в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -85.00% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -70.50% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -75.82% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -85.00% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -85.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -63.29% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 51.15% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и ENVX
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Enovix Corp (ENVX) имеют волатильность 24.42% и 24.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 24.48% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 59.78% | +31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 86.41% | +27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 93.49% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 93.75% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и ENVX
Ни EOSE, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and ENVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (24.48%) compared to EOSE (24.42%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs ENVX's -85.00%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор