Сравнение ENVA с WM
ENVA (Enova International, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ENVA returned 35.93%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 35.93% против 15.51% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 48.21%
- 5 лет*
- 34.17%
- 10 лет*
- 35.93%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам ENVA и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 1.08% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ENVA and WM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between ENVA and WM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.19B
WM:
$88.16B
ENVA:
$12.29
WM:
$6.91
ENVA:
12.92
WM:
31.55
ENVA:
0.70
WM:
2.58
ENVA:
1.29
WM:
3.47
ENVA:
2.99
WM:
8.80
ENVA:
$3.28B
WM:
$25.41B
ENVA:
$1.23B
WM:
$5.61B
ENVA:
$456.13M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. WM — Ранг доходности на риск
ENVA
WM
Сравнение ENVA c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.46 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -1.04 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.43 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и WM
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -77.85% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -17.04% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -18.14% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -18.14% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -30.07% | -47.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -11.21% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -17.69% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 7.92% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и WM
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 5.88% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 13.57% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.72% | 18.59% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 18.53% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 19.49% | +29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и WM
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и WM
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and WM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (9.43%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs WM's -77.85%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор