PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVA с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с OMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENVA (Enova International, Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ENVA returned 35.58%/yr vs 14.93%/yr for OMF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -15.04%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 35.58% против 14.93% соответственно.

ENVA

1 день
5.64%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.78%
6 месяцев
23.28%
1 год
80.79%
3 года*
51.48%
5 лет*
35.65%
10 лет*
35.58%

OMF

1 день
3.50%
1 месяц
2.33%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-11.69%
1 год
15.08%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.34%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.		6.78%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-15.04%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between ENVA and OMF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.62

The correlation between ENVA and OMF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$4.42B

OMF:

$6.48B

EPS

ENVA:

$12.29

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

ENVA:

13.65

OMF:

8.24

Коэффициент P/S

ENVA:

1.36

OMF:

1.33

Коэффициент P/B

ENVA:

3.16

OMF:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.28B

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.23B

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$456.13M

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORTENVA с AGM
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с RDNOMF с GNKOMF с FCFSOMF с SPY

Доходность на риск

ENVA vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVAOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.53

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.90

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.51

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

1.17

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVA vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVAOMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.53

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ENVA и OMF

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVAOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-68.66%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-29.68%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-29.94%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-47.93%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-68.66%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-19.58%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-24.31%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

12.92%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и OMF

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVAOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

7.71%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

21.38%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

28.64%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

35.57%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.32%

46.08%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и OMF

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.58%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
875.14M
197.00M
(ENVA) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENVA and OMF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (10.49%) compared to OMF (7.71%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs OMF's -68.66%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор