PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENVA с OMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с OMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и OneMain Holdings, Inc. (OMF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVA или OMF.

Корреляция

Корреляция между ENVA и OMF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVA:

1.50

OMF:

0.32

Коэф-т Сортино

ENVA:

1.99

OMF:

0.69

Коэф-т Омега

ENVA:

1.26

OMF:

1.09

Коэф-т Кальмара

ENVA:

2.16

OMF:

0.39

Коэф-т Мартина

ENVA:

5.60

OMF:

1.15

Индекс Язвы

ENVA:

10.12%

OMF:

10.27%

Дневная вол-ть

ENVA:

40.12%

OMF:

39.84%

Макс. просадка

ENVA:

-81.56%

OMF:

-69.20%

Текущая просадка

ENVA:

-15.93%

OMF:

-8.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$2.51B

OMF:

$6.12B

EPS

ENVA:

$8.36

OMF:

$4.73

Коэффициент P/E

ENVA:

11.64

OMF:

10.88

Коэффициент PEG

ENVA:

0.00

OMF:

0.61

Коэффициент P/S

ENVA:

1.92

OMF:

2.37

Коэффициент P/B

ENVA:

2.06

OMF:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$2.79B

OMF:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.30B

OMF:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$140.19M

OMF:

$2.73B

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 17.52% против 8.46% соответственно.

ENVA

С начала года

2.14%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-2.57%

1 год

59.89%

5 лет

55.70%

10 лет

17.52%

OMF

С начала года

3.37%

1 месяц

19.95%

6 месяцев

-2.89%

1 год

12.63%

5 лет

35.79%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и OMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг риск-скорректированной доходности ENVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVA c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и OMF

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

TTM202420232022202120202019
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.03%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Просадки

Сравнение просадок ENVA и OMF

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки OMF в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и OMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и OMF

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
745.54M
188.00M
(ENVA) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию