PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENVA с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с RSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENVA (Enova International, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ENVA returned 39.82%/yr vs 17.61%/yr for RSG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 49.83%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 39.82% против 17.61% соответственно.

ENVA

1 день
-0.06%
1 месяц
21.53%
6 месяцев
51.73%
С начала года
49.83%
1 год
107.13%
3 года*
61.05%
5 лет*
48.68%
10 лет*
39.82%

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.		49.83%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between ENVA and RSG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.19

The correlation between ENVA and RSG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$5.86B

RSG:

$69.07B

EPS

ENVA:

$12.37

RSG:

$7.00

Коэффициент P/E

ENVA:

19.04

RSG:

32.09

Коэффициент PEG

ENVA:

1.03

RSG:

2.26

Коэффициент P/S

ENVA:

1.89

RSG:

4.17

Коэффициент P/B

ENVA:

4.43

RSG:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.28B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.23B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$456.13M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с OMFENVA с DKSENVA с WMENVA с BRK-BENVA с AGMENVA с CORT
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

ENVA vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENVARSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.31

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.31

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

-0.31

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.52

+11.74

ENVA vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENVA и RSG

Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVARSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.26%

-65.99%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-18.94%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-22.54%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-22.54%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-34.02%

-43.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-11.79%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-11.84%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

11.38%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и RSG

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVARSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

7.18%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

15.09%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

19.38%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.32%

18.37%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

19.19%

+29.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и RSG

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
875.14M
4.11B
(ENVA) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

ENVA and RSG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (11.04%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs RSG's -65.99%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор