Сравнение ENVA с SPFI
ENVA (Enova International, Inc.) and SPFI (South Plains Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ENVA in Credit Services, SPFI in Banks - Regional. Over the past 5 years, ENVA returned 35.65%/yr vs 14.00%/yr for SPFI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и SPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENVA показывает доходность 6.78%, а SPFI немного ниже – 6.70%.
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
SPFI
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и SPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | -4.52% |
SPFI South Plains Financial, Inc. | 6.70% | 13.56% | 22.25% | 7.42% | 0.68% | 48.66% | -8.31% | 18.25% |
Correlation
The correlation between ENVA and SPFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.45 |
The correlation between ENVA and SPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.42B
SPFI:
$699.68M
ENVA:
$12.29
SPFI:
$3.58
ENVA:
13.65
SPFI:
11.48
ENVA:
0.74
SPFI:
3.25
ENVA:
1.36
SPFI:
3.10
ENVA:
3.16
SPFI:
1.39
ENVA:
$3.28B
SPFI:
$224.70M
ENVA:
$1.23B
SPFI:
$156.32M
ENVA:
$456.13M
SPFI:
$61.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. SPFI — Ранг доходности на риск
ENVA
SPFI
Сравнение ENVA c SPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и South Plains Financial, Inc. (SPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | SPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.39 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 2.96 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | SPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.67 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и SPFI
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки SPFI в -46.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и SPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | SPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -46.51% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -13.25% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -23.82% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -38.59% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -7.51% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.62% | -12.32% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 6.21% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и SPFI
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с South Plains Financial, Inc. (SPFI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | SPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 6.29% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 17.86% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 27.65% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 28.49% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 37.67% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и SPFI
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFI South Plains Financial, Inc. | 1.61% | 1.60% | 1.61% | 1.80% | 1.67% | 1.08% | 0.74% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и SPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и South Plains Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVA and SPFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (10.49%) compared to SPFI (6.29%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs SPFI's -46.51%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и SPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор