PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENVA с DKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с DKS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVA или DKS.

Корреляция

Корреляция между ENVA и DKS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVA:

1.45

DKS:

0.25

Коэф-т Сортино

ENVA:

2.03

DKS:

0.68

Коэф-т Омега

ENVA:

1.27

DKS:

1.08

Коэф-т Кальмара

ENVA:

2.20

DKS:

0.30

Коэф-т Мартина

ENVA:

5.75

DKS:

0.72

Индекс Язвы

ENVA:

10.05%

DKS:

13.03%

Дневная вол-ть

ENVA:

40.14%

DKS:

45.45%

Макс. просадка

ENVA:

-81.56%

DKS:

-73.33%

Текущая просадка

ENVA:

-14.83%

DKS:

-14.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$2.48B

DKS:

$17.01B

EPS

ENVA:

$8.48

DKS:

$14.05

Коэффициент P/E

ENVA:

11.52

DKS:

15.12

Коэффициент PEG

ENVA:

0.00

DKS:

2.46

Коэффициент P/S

ENVA:

1.90

DKS:

1.27

Коэффициент P/B

ENVA:

1.95

DKS:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$2.79B

DKS:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.30B

DKS:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$140.19M

DKS:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью -6.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENVA имеют среднегодовую доходность 17.44%, а акции DKS немного отстают с 17.37%.

ENVA

С начала года

3.48%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-4.50%

1 год

57.77%

5 лет

56.51%

10 лет

17.44%

DKS

С начала года

-6.80%

1 месяц

14.04%

6 месяцев

7.83%

1 год

11.44%

5 лет

55.60%

10 лет

17.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и DKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг риск-скорректированной доходности ENVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVA c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DKS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и DKS

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.13%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ENVA и DKS

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и DKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и DKS

Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 12.56%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
745.54M
3.89B
(ENVA) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.4%
35.0%
(ENVA) Валовая рентабельность
(DKS) Валовая рентабельность
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 345.64M при выручке в 745.54M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.90M при выручке в 745.54M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 745.54M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.