Сравнение ENVA с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ENVA с BRK-B

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVA или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ENVA и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENVA

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVA:

2.85

BRK-B:

1.41

Коэф-т Сортино

ENVA:

3.61

BRK-B:

2.06

Коэф-т Омега

ENVA:

1.45

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

ENVA:

6.65

BRK-B:

2.52

Коэф-т Мартина

ENVA:

18.26

BRK-B:

5.93

Индекс Язвы

ENVA:

5.05%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

ENVA:

32.25%

BRK-B:

14.95%

Макс. просадка

ENVA:

-81.56%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ENVA:

-5.78%

BRK-B:

-0.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$2.83B

BRK-B:

$1.04T

EPS

ENVA:

$7.43

BRK-B:

$49.44

Цена/прибыль

ENVA:

14.77

BRK-B:

9.77

PEG коэффициент

ENVA:

0.00

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$1.93B

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$902.96M

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$382.67M

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.84% против 12.53% соответственно.

ENVA

С начала года

14.48%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

34.54%

1 год

84.44%

5 лет

38.34%

10 лет

16.84%

BRK-B

С начала года

6.52%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

7.69%

1 год

18.92%

5 лет

16.24%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVA

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENVA

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и BRK-B

Ни ENVA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENVA и BRK-B

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENVA

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и BRK-B

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENVA

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENVA с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENVA и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и BRK-B

ENVA

BRK-B

Сравнение ENVA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ENVA и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество