Сравнение ENVA с BRK-B
ENVA (Enova International, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ENVA in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ENVA returned 35.58%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 35.58% против 12.93% соответственно.
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ENVA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ENVA and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ENVA and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.42B
BRK-B:
$1.03T
ENVA:
$12.29
BRK-B:
$33.62
ENVA:
13.65
BRK-B:
14.24
ENVA:
0.74
BRK-B:
0.55
ENVA:
1.36
BRK-B:
2.75
ENVA:
3.16
BRK-B:
1.42
ENVA:
$3.28B
BRK-B:
$375.39B
ENVA:
$1.23B
BRK-B:
$94.36B
ENVA:
$456.13M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ENVA
BRK-B
Сравнение ENVA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.27 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.57 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.18 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и BRK-B
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -53.86% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -9.42% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -14.95% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -26.58% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -29.57% | -48.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -11.33% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.62% | -11.07% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.46% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и BRK-B
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 3.72% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 10.70% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 14.32% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 17.11% | +23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 19.43% | +29.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и BRK-B
Ни ENVA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и BRK-B
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (10.49%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs BRK-B's -53.86%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор