PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ENVA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ENVA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENVA и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.
-12.92%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$3.61B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ENVA:

$11.58

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

ENVA:

11.82

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

ENVA:

0.64

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

ENVA:

1.16

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

ENVA:

2.70

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.15B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.58B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$529.82M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 36.63% против 12.78% соответственно.


ENVA

1 день
0.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
21.99%
1 год
37.00%
3 года*
45.51%
5 лет*
30.56%
10 лет*
36.63%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Enova International, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

ENVA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENVABRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.56

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.65

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.68

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

-1.16

+5.37

ENVA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ENVABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.56

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между ENVA и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и BRK-B

Ни ENVA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENVA и BRK-B

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


ENVABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-53.86%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-14.95%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-26.58%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-29.57%

-48.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.58%

-11.36%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.97%

-11.07%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

8.72%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и BRK-B

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ENVABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.33%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

11.14%

+17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

18.30%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

17.20%

+23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.08%

19.45%

+30.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
839.39M
94.23B
(ENVA) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.8%
23.0%
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.