PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENVA с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с AGM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVA или AGM.

Корреляция

Корреляция между ENVA и AGM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVA:

1.50

AGM:

0.34

Коэф-т Сортино

ENVA:

1.99

AGM:

0.73

Коэф-т Омега

ENVA:

1.26

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

ENVA:

2.16

AGM:

0.46

Коэф-т Мартина

ENVA:

5.60

AGM:

0.98

Индекс Язвы

ENVA:

10.12%

AGM:

10.54%

Дневная вол-ть

ENVA:

40.12%

AGM:

29.62%

Макс. просадка

ENVA:

-81.56%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

ENVA:

-15.93%

AGM:

-9.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$2.51B

AGM:

$2.06B

EPS

ENVA:

$8.36

AGM:

$16.23

Коэффициент P/E

ENVA:

11.64

AGM:

12.11

Коэффициент PEG

ENVA:

0.00

AGM:

1.62

Коэффициент P/S

ENVA:

1.92

AGM:

5.76

Коэффициент P/B

ENVA:

2.06

AGM:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$2.79B

AGM:

$496.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.30B

AGM:

$405.52M

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$140.19M

AGM:

$469.32M

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции ENVA уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 17.52% против 23.41% соответственно.

ENVA

С начала года

2.14%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-2.57%

1 год

59.89%

5 лет

55.70%

10 лет

17.52%

AGM

С начала года

-0.90%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.01%

5 лет

31.71%

10 лет

23.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг риск-скорректированной доходности ENVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVA c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и AGM

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		2.94%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ENVA и AGM

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и AGM

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
745.54M
96.79M
(ENVA) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию