PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ENVA с AGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ENVA и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENVA и AGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVA
Enova International, Inc.
-12.93%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
-13.48%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Фундаментальные показатели

EPS

ENVA:

$11.58

AGM:

$24.96

Коэффициент P/E

ENVA:

11.82

AGM:

6.02

Коэффициент PEG

ENVA:

0.64

AGM:

0.45

Коэффициент P/S

ENVA:

1.16

AGM:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$3.15B

AGM:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.58B

AGM:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$529.82M

AGM:

$0.00

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENVA показывает доходность -12.93%, а AGM немного ниже – -13.48%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 37.44% против 18.68% соответственно.


ENVA

1 день
-0.01%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
19.73%
1 год
32.03%
3 года*
45.94%
5 лет*
30.55%
10 лет*
37.44%

AGM

1 день
1.12%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-6.91%
1 год
-18.25%
3 года*
7.36%
5 лет*
11.65%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Enova International, Inc.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Доходность на риск

ENVA vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 6969
Ранг коэф-та Мартина

AGM
Ранг доходности на риск AGM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENVAAGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.56

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.56

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.52

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

-1.06

+4.75

ENVA vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ENVAAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.56

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между ENVA и AGM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и AGM

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVA
Enova International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
4.06%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%

Просадки

Сравнение просадок ENVA и AGM

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и AGM.


Загрузка...

Показатели просадок


ENVAAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-94.63%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-31.94%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-32.54%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

-53.30%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.59%

-27.06%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-27.93%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

15.76%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и AGM

Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 8.09%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ENVAAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

8.54%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

24.74%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.07%

32.96%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

30.02%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.07%

34.63%

+15.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
839.39M
401.81M
(ENVA) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.8%
-70.7%
Активы портфеля
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.