Сравнение ENVA с AGM
ENVA (Enova International, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ENVA returned 35.58%/yr vs 21.35%/yr for AGM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 35.58% против 21.35% соответственно.
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам ENVA и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between ENVA and AGM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between ENVA and AGM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$12.29
AGM:
$24.06
ENVA:
13.65
AGM:
7.57
ENVA:
0.74
AGM:
0.56
ENVA:
1.36
AGM:
1.18
ENVA:
$3.28B
AGM:
$1.35B
ENVA:
$1.23B
AGM:
$295.93M
ENVA:
$456.13M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. AGM — Ранг доходности на риск
ENVA
AGM
Сравнение ENVA c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.01 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 0.01 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.01 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и AGM
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -94.63% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -31.94% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -32.54% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -32.54% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -53.30% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -11.62% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.62% | -27.87% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 16.83% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и AGM
Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 10.49% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.18% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 25.01% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 32.24% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 29.92% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 34.52% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и AGM
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и AGM
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and AGM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (10.49%) compared to AGM (10.18%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs AGM's -94.63%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор