PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVA с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVA с ISVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENVA (Enova International, Inc.) is a stock, while ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Over the past 5 years, ENVA returned 35.65%/yr vs 10.31%/yr for ISVL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 9.65%.

ENVA

1 день
5.64%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.78%
6 месяцев
23.28%
1 год
80.79%
3 года*
51.48%
5 лет*
35.65%
10 лет*
35.58%

ISVL

1 день
1.10%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.29%
1 год
29.05%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVA и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
ENVA
Enova International, Inc.		6.78%63.95%73.19%44.28%-6.32%16.76%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		9.65%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between ENVA and ISVL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.49

The correlation between ENVA and ISVL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enova International, Inc.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с OMFENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

ENVA vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVA c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVAISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.83

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.34

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

9.17

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVA vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVAISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ENVA и ISVL

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVAISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.56%

-30.48%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-12.48%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-12.93%

-24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-30.48%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.08%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-6.66%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

3.18%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и ISVL

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVAISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

4.49%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

12.05%

+16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

14.45%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

16.90%

+23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.32%

16.78%

+32.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и ISVL

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.45%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ENVA and ISVL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVA has higher volatility (10.49%) compared to ISVL (4.49%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs ISVL's -30.48%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVA и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор