Сравнение AGM с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или R.
Основные характеристики
| AGM | R | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.16% | -2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 35.28% | 3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.70% | 5.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 30.26% | 34.59% |
| Макс. просадка | -94.63% | -74.02% |
Фундаментальные показатели
| AGM | R | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.45B | $3.74B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 10.13 | 4.86 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 1.22 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $12.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $2.39B |
Корреляция
Корреляция между AGM и R составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGM и R
С начала года, AGM показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у R с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 19.70% против 5.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности R в 4.53%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.62% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
R Ryder System, Inc. | 4.53% | 2.91% | 2.89% | 3.90% | 4.61% | 5.21% | 2.61% | 2.86% | 3.52% | 2.00% | 2.34% | 3.27% |
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.17 | ||||
R Ryder System, Inc. | 0.16 |
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки R равной -22.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и R
Сравнение волатильности AGM и R
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.