PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и R составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AGM и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,117.67%
1,048.10%
AGM
R

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

R:

0.48

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

R:

0.89

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

R:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

R:

0.62

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

R:

1.90

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

R:

7.84%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

R:

31.20%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

R:

-74.02%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

R:

-19.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

R:

$5.81B

EPS

AGM:

$16.43

R:

$11.46

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

R:

12.14

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

R:

1.22

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

R:

0.46

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

R:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

R:

$12.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

R:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

R:

$2.26B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -10.64%, что значительно выше, чем у R с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 22.09% против 6.66% соответственно.


AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.51%

5 лет

42.04%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и R

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
R: 0.48
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
R: 0.89
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
R: 1.11
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
R: 0.62
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
R: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа R равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.48
AGM
R

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и R

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности R в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%

Просадки

Сравнение просадок AGM и R

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-19.72%
AGM
R

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и R

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
17.44%
AGM
R

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию