Сравнение AGM с R
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, AGM returned 21.35%/yr vs 17.84%/yr for R. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 39.58%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 21.35% против 17.84% соответственно.
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
R
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 39.58%
- 6 месяцев
- 48.41%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 51.72%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам AGM и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
R Ryder System, Inc. | 39.58% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between AGM and R is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between AGM and R shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
R:
$12.04
AGM:
7.57
R:
22.00
AGM:
0.56
R:
1.50
AGM:
1.18
R:
0.86
AGM:
$1.35B
R:
$12.66B
AGM:
$295.93M
R:
$3.29B
AGM:
$192.59M
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. R — Ранг доходности на риск
AGM
R
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 4.69 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 12.89 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.46 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.02% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -17.52% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -23.86% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -29.97% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -72.26% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | 0.00% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -22.51% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 6.35% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и R
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 6.66% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 25.57% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 33.44% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 33.10% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 36.64% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности R в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и R
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and R have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (10.18%) compared to R (6.66%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор