Сравнение AGM с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или R.
Доходность
Сравнение доходности AGM и R
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 47.35%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 24.74% против 9.02% соответственно.
AGM
9.73%
10.68%
18.52%
28.06%
24.77%
24.74%
R
47.35%
14.80%
37.73%
59.42%
30.58%
9.02%
Фундаментальные показатели
| AGM | R | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.16B | $6.76B |
| EPS | $15.55 | $10.68 |
| Цена/прибыль | 13.11 | 14.97 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.51M | $12.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $457.73M | $2.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $645.04M | $1.33B |
Основные характеристики
| AGM | R | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 14.98 |
| Индекс Язвы | 8.85% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 31.52% | 28.01% |
| Макс. просадка | -94.63% | -74.02% |
| Текущая просадка | -3.98% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGM и R составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности R в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.58% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
R Ryder System, Inc. | 1.83% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и R
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности