Сравнение AGM с R
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, AGM returned 22.75%/yr vs 19.18%/yr for R. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 37.50%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 22.75% против 19.18% соответственно.
AGM
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 22.75%
R
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам AGM и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 11.89% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
R Ryder System, Inc. | 37.50% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between AGM and R is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between AGM and R shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
R:
$12.04
AGM:
8.01
R:
21.67
AGM:
0.59
R:
1.48
AGM:
1.24
R:
0.85
AGM:
$1.35B
R:
$12.66B
AGM:
$295.93M
R:
$3.29B
AGM:
$192.59M
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. R — Ранг доходности на риск
AGM
R
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.00 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 10.93 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.02% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -17.52% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -23.86% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -29.97% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -72.26% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.90% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -22.49% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 6.40% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и R
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.52% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 25.16% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 33.74% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 33.01% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 36.59% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности R в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.22% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
R Ryder System, Inc. | 1.39% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и R
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and R have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.24%) compared to R (7.52%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор