Сравнение AGM с R
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. AGM operates in Mortgage Finance (Financial Services), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, AGM returned 24.04%/yr vs 18.52%/yr for R. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGM и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 37.82%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 24.04% против 18.52% соответственно.
AGM
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.15%
- 6 месяцев
- 39.68%
- С начала года
- 37.82%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 20.17%
R
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $27.91M | $26.24M | |
| $106.28M | $95.21M | $101.16M |
Сравнение доходности по годам AGM и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 37.82% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
R Ryder System, Inc. | 39.89% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between AGM and R is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between AGM and R shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$2.58B
R:
$10.18B
AGM:
$24.02
R:
$12.33
AGM:
9.88
R:
21.53
AGM:
0.73
R:
1.47
AGM:
1.56
R:
0.83
AGM:
$1.40B
R:
$12.85B
AGM:
$305.82M
R:
$2.43B
AGM:
$198.60M
R:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. R — Ранг доходности на риск
AGM
R
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.01 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 7.98 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.02% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -17.52% | -14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -23.86% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -29.97% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -72.26% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.28% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -22.44% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 6.60% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и R
Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.99% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 24.84% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 33.58% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 32.87% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 36.45% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности R в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 2.61% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и R
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о чистой прибыли в 58.88M при выручке в 450.26M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and R have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (8.97%) compared to R (7.99%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор