Сравнение AGM с R
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R).
Доходность
Сравнение доходности AGM и R
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGM и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
R Ryder System, Inc. | 8.55% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.96
R:
$12.02
AGM:
5.96
R:
17.21
AGM:
0.44
R:
1.21
AGM:
0.67
R:
0.68
AGM:
$1.61B
R:
$12.67B
AGM:
$0.00
R:
$3.30B
AGM:
$0.00
R:
$2.45B
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 18.55% против 15.89% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
R
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. R — Ранг доходности на риск
AGM
R
Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | R | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.25 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 1.78 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.67 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.86 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.25 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AGM и R составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и R
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности R в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
R Ryder System, Inc. | 1.71% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и R
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и R.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.02% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -17.52% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -29.97% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -72.26% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -7.68% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -22.58% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 6.81% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и R
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 8.45%, в то время как у Ryder System, Inc. (R) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGM | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.22% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 26.32% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 35.74% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 32.87% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 36.52% | -1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и R
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в -307.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.