PortfoliosLab logo

Сравнение AGM с R

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или R.

Основные характеристики


AGMR
Дох-ть с нач. г.21.16%-2.41%
Дох-ть за 1 год35.28%3.30%
Дох-ть за 5 лет11.78%7.63%
Дох-ть за 10 лет19.70%5.56%
Коэф-т Шарпа1.170.16
Дневная вол-ть30.26%34.59%
Макс. просадка-94.63%-74.02%

Фундаментальные показатели


AGMR
Рыночная капитализация$1.45B$3.74B
Прибыль на акцию$13.46$16.56
Цена/прибыль10.134.86
PEG коэффициент1.641.22
Выручка (12 мес.)$302.54M$12.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$2.39B

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между AGM и R составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AGM и R

С начала года, AGM показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у R с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции R по среднегодовой доходности: 19.70% против 5.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
9.36%
-12.77%
AGM
R

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Ryder System, Inc.

Сравнение дивидендов AGM и R

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности R в 4.53%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.62%3.40%2.97%4.66%3.80%4.51%2.23%2.25%2.58%2.40%1.85%1.65%
R
Ryder System, Inc.
4.53%2.91%2.89%3.90%4.61%5.21%2.61%2.86%3.52%2.00%2.34%3.27%

Сравнение AGM c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.17
R
Ryder System, Inc.
0.16

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и R

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа R равного 0.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и R.


0.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.16
AGM
R

Сравнение просадок AGM и R

Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки R равной -22.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и R


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-7.42%
-18.81%
AGM
R

Сравнение волатильности AGM и R

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
11.22%
6.49%
AGM
R