Сравнение ENTG с MCHP
ENTG (Entegris, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENTG in Semiconductor Equipment & Materials, MCHP in Semiconductors. Over the past 10 years, ENTG returned 26.12%/yr vs 16.23%/yr for MCHP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 53.18%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 26.12% против 16.23% соответственно.
ENTG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 62.91%
- 1 год
- 96.14%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 26.12%
MCHP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 53.18%
- 6 месяцев
- 53.44%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам ENTG и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 66.82% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 53.18% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between ENTG and MCHP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2000 г. | 0.59 |
The correlation between ENTG and MCHP shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENTG:
$1.74
MCHP:
$0.43
ENTG:
80.85
MCHP:
224.75
ENTG:
6.61
MCHP:
8.32
ENTG:
$3.24B
MCHP:
$4.71B
ENTG:
$1.40B
MCHP:
$2.72B
ENTG:
$789.60M
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. MCHP — Ранг доходности на риск
ENTG
MCHP
Сравнение ENTG c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTG | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.62 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.31 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и MCHP
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -63.77% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -34.41% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -63.77% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -63.77% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -63.77% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -5.72% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -16.71% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 12.88% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и MCHP
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 12.62% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 32.70% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 43.22% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 43.90% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 41.76% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и MCHP
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MCHP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.29% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и MCHP
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENTG and MCHP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTG has higher volatility (16.43%) compared to MCHP (12.62%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs MCHP's -63.77%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор