PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с MCHP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или MCHP.

Корреляция

Корреляция между ENTG и MCHP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENTG и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.98%
581.31%
ENTG
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.64

MCHP:

-0.74

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.73

MCHP:

-0.95

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

MCHP:

0.87

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.60

MCHP:

-0.66

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.32

MCHP:

-1.33

Индекс Язвы

ENTG:

26.81%

MCHP:

31.80%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

MCHP:

57.22%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

ENTG:

-47.82%

MCHP:

-51.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$10.97B

MCHP:

$22.55B

EPS

ENTG:

$2.02

MCHP:

$0.59

Коэффициент P/E

ENTG:

35.89

MCHP:

71.07

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

ENTG:

3.38

MCHP:

4.74

Коэффициент P/B

ENTG:

2.97

MCHP:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -19.45%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью -17.22%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 19.98% против 9.24% соответственно.

ENTG

С начала года

-19.45%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-37.43%

5 лет

9.71%

10 лет

19.98%

MCHP

С начала года

-17.22%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-36.99%

1 год

-46.75%

5 лет

4.65%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.64
MCHP: -0.74
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.73
MCHP: -0.95
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
MCHP: 0.87
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.60
MCHP: -0.66
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.32
MCHP: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHP равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.74
ENTG
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и MCHP

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MCHP в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.85%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и MCHP

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.82%
-51.69%
ENTG
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и MCHP

Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 36.95%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.95%
40.10%
ENTG
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию