PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с KEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с KEYS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или KEYS.

Корреляция

Корреляция между ACLS и KEYS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ACLS и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.85%
362.31%
ACLS
KEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

KEYS:

-0.05

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.28

KEYS:

0.19

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

KEYS:

1.03

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

KEYS:

-0.04

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.11

KEYS:

-0.16

Индекс Язвы

ACLS:

43.92%

KEYS:

11.90%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.20%

KEYS:

37.24%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

ACLS:

-75.14%

KEYS:

-30.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.60B

KEYS:

$24.89B

EPS

ACLS:

$6.15

KEYS:

$3.50

Коэффициент P/E

ACLS:

8.10

KEYS:

41.15

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

KEYS:

0.99

Коэффициент P/S

ACLS:

1.58

KEYS:

4.96

Коэффициент P/B

ACLS:

1.58

KEYS:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

KEYS:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

KEYS:

$3.14B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

KEYS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции KEYS по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.77% соответственно.

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

KEYS

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-3.06%

5 лет

8.50%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.88
KEYS: -0.05
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.28
KEYS: 0.19
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
KEYS: 1.03
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.62
KEYS: -0.04
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.11
KEYS: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.05
ACLS
KEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и KEYS

Ни ACLS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и KEYS

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.14%
-30.74%
ACLS
KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и KEYS

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
20.16%
ACLS
KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию