Сравнение ACLS с KEYS
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACLS in Semiconductor Equipment & Materials, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, ACLS returned 29.40%/yr vs 26.71%/yr for KEYS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACLS и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLS показывает доходность 73.44%, что значительно выше, чем у KEYS с доходностью 53.92%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции KEYS по среднегодовой доходности: 29.40% против 26.71% соответственно.
ACLS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -21.21%
- 6 месяцев
- 44.39%
- С начала года
- 73.44%
- 1 год
- 94.50%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 29.40%
KEYS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.71%
- 6 месяцев
- 45.81%
- С начала года
- 53.92%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам ACLS и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 73.44% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 53.92% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between ACLS and KEYS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between ACLS and KEYS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACLS:
$4.28B
KEYS:
$53.45B
ACLS:
$3.23
KEYS:
$6.07
ACLS:
43.08
KEYS:
51.53
ACLS:
2.53
KEYS:
9.11
ACLS:
5.14
KEYS:
12.38
ACLS:
4.13
KEYS:
8.55
ACLS:
$845.44M
KEYS:
$4.37B
ACLS:
$368.66M
KEYS:
$2.70B
ACLS:
$129.11M
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLS vs. KEYS — Ранг доходности на риск
ACLS
KEYS
Сравнение ACLS c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLS | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.56 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 17.32 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLS и KEYS
Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLS | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -45.54% | -53.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -17.20% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.84% | -31.38% | -47.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -42.62% | -36.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.84% | -42.62% | -36.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -16.23% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -13.93% | -59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 5.51% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLS и KEYS
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 30.11% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLS | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.11% | 16.44% | +13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 35.29% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 42.22% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 33.63% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.22% | 32.50% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLS и KEYS
Ни ACLS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLS и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACLS and KEYS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLS has higher volatility (30.11%) compared to KEYS (16.44%). In terms of maximum drawdown, ACLS dropped -99.38% vs KEYS's -45.54%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLS и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор