Сравнение ACLS с KEYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с KEYS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или KEYS.

Корреляция

Корреляция между ACLS и KEYS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

KEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

KEYS:

0.43

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.25

KEYS:

0.86

Коэф-т Омега

ACLS:

0.85

KEYS:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

KEYS:

0.32

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.26

KEYS:

1.59

Индекс Язвы

ACLS:

34.48%

KEYS:

8.54%

Дневная вол-ть

ACLS:

49.56%

KEYS:

31.22%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

ACLS:

-68.52%

KEYS:

-15.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.04B

KEYS:

$30.34B

EPS

ACLS:

$6.15

KEYS:

$3.51

Цена/прибыль

ACLS:

10.26

KEYS:

49.99

PEG коэффициент

ACLS:

1.23

KEYS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$1.02B

KEYS:

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$454.65M

KEYS:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$218.43M

KEYS:

$837.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции KEYS по среднегодовой доходности: 19.18% против 16.70% соответственно.

ACLS

С начала года

-9.68%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-44.75%

1 год

-43.37%

5 лет

19.31%

10 лет

19.18%

KEYS

С начала года

9.23%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.19%

1 год

17.72%

5 лет

12.81%

10 лет

16.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KEYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLS

KEYS

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

KEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и KEYS

Ни ACLS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и KEYS

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и KEYS

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с KEYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и KEYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и KEYS

ACLS

KEYS

Сравнение ACLS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и KEYS

Просадки

Сравнение просадок ACLS и KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и KEYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество