PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACLS с AMBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,004.69%
592.08%
ACLS
AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-1.16

AMBA:

-0.27

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.99

AMBA:

-0.02

Коэф-т Омега

ACLS:

0.76

AMBA:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.77

AMBA:

-0.19

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.48

AMBA:

-0.92

Индекс Язвы

ACLS:

40.73%

AMBA:

16.85%

Дневная вол-ть

ACLS:

51.85%

AMBA:

56.91%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

ACLS:

-78.84%

AMBA:

-80.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.44B

AMBA:

$1.92B

EPS

ACLS:

$6.15

AMBA:

-$2.84

PEG коэффициент

ACLS:

1.23

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -39.29%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -42.34%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 15.13% против -5.38% соответственно.


ACLS

С начала года

-39.29%

1 месяц

-27.54%

6 месяцев

-57.70%

1 год

-59.39%

5 лет

20.38%

10 лет

15.13%

AMBA

С начала года

-42.34%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-14.18%

5 лет

-1.59%

10 лет

-5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACLS: -1.16
AMBA: -0.27
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.99
AMBA: -0.02
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.76
AMBA: 1.00
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACLS: -0.77
AMBA: -0.19
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ACLS: -1.48
AMBA: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
-0.27
ACLS
AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Ни ACLS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.84%
-80.66%
ACLS
AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 17.27%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
19.87%
ACLS
AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab