PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMD.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.95%
135.00%
ACLS
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.28

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.11

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

ACLS:

43.92%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.20%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ACLS:

-75.14%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.60B

AMD:

$157.01B

EPS

ACLS:

$6.15

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

ACLS:

8.10

AMD:

96.65

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

AMD:

0.44

Коэффициент P/S

ACLS:

1.58

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

ACLS:

1.58

AMD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.39% против 45.76% соответственно.

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-38.60%

5 лет

11.78%

10 лет

45.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.88
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.28
AMD: -0.83
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.62
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.11
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.68
ACLS
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMD

Ни ACLS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMD

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.14%
-54.28%
ACLS
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMD

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 26.39%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
30.83%
ACLS
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию