PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с EME

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или EME.

Корреляция

Корреляция между ACLS и EME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.95%
6,968.35%
ACLS
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.28

EME:

0.88

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.11

EME:

1.55

Индекс Язвы

ACLS:

43.92%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.20%

EME:

42.60%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ACLS:

-75.14%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.60B

EME:

$18.49B

EPS

ACLS:

$6.15

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

ACLS:

8.10

EME:

19.05

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

EME:

1.32

Коэффициент P/S

ACLS:

1.58

EME:

1.27

Коэффициент P/B

ACLS:

1.58

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.39% против 25.49% соответственно.

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

44.35%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.88
EME: 0.51
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.28
EME: 0.88
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.62
EME: 0.60
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.11
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.51
ACLS
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и EME

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и EME

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.14%
-23.41%
ACLS
EME

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и EME

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
17.64%
ACLS
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию