Сравнение ACLS с ACMR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с ACMR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или ACMR.

Корреляция

Корреляция между ACLS и ACMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

ACMR:

0.51

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.25

ACMR:

1.47

Коэф-т Омега

ACLS:

0.85

ACMR:

1.17

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

ACMR:

0.60

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.26

ACMR:

1.08

Индекс Язвы

ACLS:

34.48%

ACMR:

38.74%

Дневная вол-ть

ACLS:

49.56%

ACMR:

81.60%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

ACLS:

-68.52%

ACMR:

-44.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.04B

ACMR:

$1.63B

EPS

ACLS:

$6.15

ACMR:

$1.33

Цена/прибыль

ACLS:

10.26

ACMR:

19.58

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$1.02B

ACMR:

$558.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$454.65M

ACMR:

$280.74M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$218.43M

ACMR:

$111.62M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 72.45%.

ACLS

С начала года

-9.68%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-44.75%

1 год

-43.37%

5 лет

19.31%

10 лет

19.18%

ACMR

С начала года

72.45%

1 месяц

39.33%

6 месяцев

33.61%

1 год

26.53%

5 лет

15.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLS

ACMR

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ACMR

Ни ACLS, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ACMR

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ACMR

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 17.16%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с ACMR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ACMR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ACMR

ACLS

ACMR

Сравнение ACLS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ACMR

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ACMR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество