PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLS с ACMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с ACMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ACLS returned 30.84%/yr vs 26.00%/yr for ACMR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность 98.15%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 125.25%.

ACLS

1 день
0.26%
1 месяц
12.21%
С начала года
98.15%
6 месяцев
80.86%
1 год
168.58%
3 года*
-0.66%
5 лет*
30.84%
10 лет*
30.54%

ACMR

1 день
-3.33%
1 месяц
73.45%
С начала года
125.25%
6 месяцев
161.81%
1 год
280.56%
3 года*
107.40%
5 лет*
26.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLS и ACMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		98.15%14.98%-46.13%63.42%6.44%156.04%20.83%35.39%-37.98%-18.47%
ACMR
ACM Research, Inc.		125.25%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-13.22%

Correlation

The correlation between ACLS and ACMR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between ACLS and ACMR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$4.93B

ACMR:

$6.20B

EPS

ACLS:

$3.21

ACMR:

$1.33

Коэффициент P/E

ACLS:

49.58

ACMR:

66.99

Коэффициент PEG

ACLS:

2.92

ACMR:

2.34

Коэффициент P/S

ACLS:

5.92

ACMR:

6.35

Коэффициент P/B

ACLS:

4.72

ACMR:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$845.44M

ACMR:

$960.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$368.66M

ACMR:

$424.76M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$129.11M

ACMR:

$162.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axcelis Technologies, Inc.

ACM Research, Inc.

Часто сравнивают с ACLS:
ACLS с MUACLS с EMEACLS с ENTGACLS с AMDACLS с KEYSACLS с BDCACLS с AMBA
Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с COHRACMR с AMD

Доходность на риск

ACLS vs. ACMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг доходности на риск ACLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLSACMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.79

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

6.10

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

15.65

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLS vs. ACMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMR равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLSACMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.67

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ACMR

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ACMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLSACMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-87.23%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-46.34%

+20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.84%

-58.42%

-20.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.84%

-84.81%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.60%

-4.31%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.37%

-39.31%

-33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

18.02%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ACMR

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR) имеют волатильность 25.94% и 25.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLSACMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.94%

25.46%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

55.39%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.01%

74.63%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.63%

80.33%

-25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.35%

83.32%

-29.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ACMR

Ни ACLS, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
198.96M
231.26M
(ACLS) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
40.5%
46.4%
Активы портфеля
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

ACLS and ACMR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACLS has higher volatility (25.94%) compared to ACMR (25.46%). In terms of maximum drawdown, ACLS dropped -99.34% vs ACMR's -87.23%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLS и ACMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор