Сравнение ACLS с ACMR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с ACMR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или ACMR.

Корреляция

Корреляция между ACLS и ACMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-1.14

ACMR:

-0.36

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.90

ACMR:

-0.10

Коэф-т Омега

ACLS:

0.77

ACMR:

0.99

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.75

ACMR:

-0.38

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.45

ACMR:

-0.74

Индекс Язвы

ACLS:

40.48%

ACMR:

36.12%

Дневная вол-ть

ACLS:

51.62%

ACMR:

73.53%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

ACLS:

-77.66%

ACMR:

-52.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.62B

ACMR:

$1.48B

EPS

ACLS:

$6.15

ACMR:

$1.53

Цена/прибыль

ACLS:

8.18

ACMR:

15.29

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -35.90%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 48.01%.

ACLS

С начала года

-35.90%

1 месяц

-20.44%

6 месяцев

-55.03%

1 год

-58.16%

5 лет

21.71%

10 лет

16.07%

ACMR

С начала года

48.01%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

18.25%

1 год

-28.39%

5 лет

19.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACLS: -1.14

ACMR: -0.36

Коэффициент Сортино

ACLS: -1.90

ACMR: -0.10

Коэффициент Омега

ACLS: 0.77

ACMR: 0.99

Коэффициент Кальмара

ACLS: -0.75

ACMR: -0.38

Коэффициент Мартина

ACLS: -1.45

ACMR: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ACMR

Ни ACLS, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ACMR

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ACMR

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR) имеют волатильность 16.90% и 17.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с ACMR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ACMR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ACMR

ACLS

ACMR

Сравнение ACLS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ACMR

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ACMR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество