PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с ACMR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или ACMR.

Корреляция

Корреляция между ACLS и ACMR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.92%
935.35%
ACLS
ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.90

ACMR:

-0.25

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.32

ACMR:

0.14

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

ACMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.63

ACMR:

-0.27

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.13

ACMR:

-0.63

Индекс Язвы

ACLS:

43.72%

ACMR:

30.15%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.18%

ACMR:

75.07%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

ACLS:

-75.61%

ACMR:

-55.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.57B

ACMR:

$1.25B

EPS

ACLS:

$6.55

ACMR:

$1.53

Коэффициент P/E

ACLS:

7.47

ACMR:

12.90

Коэффициент P/S

ACLS:

1.55

ACMR:

1.59

Коэффициент P/B

ACLS:

1.46

ACMR:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -30.01%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 38.28%.

ACLS

С начала года

-30.01%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-45.62%

1 год

-50.45%

5 лет

17.72%

10 лет

16.88%

ACMR

С начала года

38.28%

1 месяц

-26.88%

6 месяцев

8.52%

1 год

-25.83%

5 лет

11.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.90
ACMR: -0.25
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.32
ACMR: 0.14
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
ACMR: 1.02
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.63
ACMR: -0.27
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.13
ACMR: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.25
ACLS
ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ACMR

Ни ACLS, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ACMR

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.61%
-55.25%
ACLS
ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ACMR

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с ACM Research, Inc. (ACMR) с волатильностью 24.92%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.27%
24.92%
ACLS
ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию