PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ENS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENS
EnerSys		21.40%60.28%-7.57%37.90%-5.64%-4.04%12.19%-2.57%12.46%-9.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ENS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.38% против 14.14% соответственно.

ENS

1 день
2.38%
1 месяц
7.34%
С начала года
21.40%
6 месяцев
55.13%
1 год
93.97%
3 года*
28.12%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EnerSys

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ENS:
ENS с ENBENS с ESPENS с AYIENS с OLLIENS с FFN.TOENS с ^GSPCENS с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ENS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS
Ранг доходности на риск ENS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.01

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.53

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.55

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.31

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.01

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между ENS и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS и VOO

Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENS
EnerSys		0.58%0.68%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ENS и VOO

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.95%

-33.99%

-49.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.08%

-11.98%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

-24.52%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.27%

-33.99%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.55%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-3.72%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.55%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и VOO

EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.34%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

9.47%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

18.11%

+22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

16.82%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

17.99%

+18.39%