PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENS с FFN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENS и FFN.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ENS и FFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.46%
33.76%
ENS
FFN.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENS:

-0.34

FFN.TO:

3.20

Коэф-т Сортино

ENS:

-0.32

FFN.TO:

3.85

Коэф-т Омега

ENS:

0.96

FFN.TO:

1.54

Коэф-т Кальмара

ENS:

-0.42

FFN.TO:

2.23

Коэф-т Мартина

ENS:

-0.95

FFN.TO:

22.65

Индекс Язвы

ENS:

9.67%

FFN.TO:

4.42%

Дневная вол-ть

ENS:

26.83%

FFN.TO:

31.34%

Макс. просадка

ENS:

-83.95%

FFN.TO:

-88.78%

Текущая просадка

ENS:

-17.66%

FFN.TO:

-4.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENS:

$3.64B

FFN.TO:

CA$379.23M

EPS

ENS:

$7.05

FFN.TO:

CA$2.87

Цена/прибыль

ENS:

12.98

FFN.TO:

2.50

PEG коэффициент

ENS:

0.53

FFN.TO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ENS:

$3.51B

FFN.TO:

CA$157.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENS:

$995.13M

FFN.TO:

CA$157.22M

EBITDA (12 мес.)

ENS:

$458.13M

FFN.TO:

-CA$24.71M

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FFN.TO с доходностью 96.09%. За последние 10 лет акции ENS уступали акциям FFN.TO по среднегодовой доходности: 5.07% против 10.29% соответственно.


ENS

С начала года

-8.29%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-11.47%

1 год

-9.71%

5 лет

5.00%

10 лет

5.07%

FFN.TO

С начала года

96.09%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

39.26%

1 год

97.89%

5 лет

11.73%

10 лет

10.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENS c FFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.312.44
Коэффициент Сортино ENS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.273.08
Коэффициент Омега ENS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.43
Коэффициент Кальмара ENS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.381.65
Коэффициент Мартина ENS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0016.71
ENS
FFN.TO

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FFN.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и FFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
2.44
ENS
FFN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS и FFN.TO

Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FFN.TO в 15.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENS
EnerSys
1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%0.54%
FFN.TO
North American Financial 15 Split Corp.
15.80%5.12%13.39%18.23%6.63%18.05%24.94%13.79%7.69%14.24%14.85%10.61%

Просадки

Сравнение просадок ENS и FFN.TO

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что меньше максимальной просадки FFN.TO в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и FFN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.66%
-7.42%
ENS
FFN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и FFN.TO

Текущая волатильность для EnerSys (ENS) составляет 6.15%, в то время как у North American Financial 15 Split Corp. (FFN.TO) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что ENS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.15%
9.23%
ENS
FFN.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENS и FFN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и North American Financial 15 Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. ENS значения в USD, FFN.TO значения в CAD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab